finterms.ru
ЦБ. Архивное фото
Банк России планирует изменения в регулировании групповых нормативов кредитных организаций, чтобы устранить уязвимости и сделать периметр консолидации более “банковским”, следует из доклада регулятора для общественных консультаций “Изменения в регулировании групповых нормативов”.
Банки должны соблюдать обязательные нормативы на индивидуальной и консолидированной основе. Действующее регулирование, как указывает ЦБ, позволяет им “слишком свободно” определять периметр консолидации, недоучитывать риски “дочек” и завышать значения групповых нормативов.
Например, некоторые банки не признают материальными лизинговые компании и специализированные финансовые общества (СФО), так как у них маленький капитал, но при этом размер активов может быть существенным. Отдельно регулятор указывает на случаи, когда банк не консолидирует дочернюю микрофинансовую организацию (МФО), признавая ее несущественной, чтобы снизить нагрузку на капитал за счет меньших риск-весов (максимальные риск-веса по потребкредитам у МФО не превышают 300%, тогда как у банка могут достигать 600%).
“Новый подход устранит уязвимости действующего регулирования и сделает периметр консолидации более “банковским”, – отмечает ЦБ. Для этого регулятор предлагает сформировать закрытый перечень финансовых организаций, подлежащих обязательной консолидации (кредитные, лизинговые, факторинговые, микрофинансовые, управляющие компании, брокеры, дилеры и СФО).
Вместе с тем предлагается исключить из периметра консолидации все нефинансовые компании, негосударственные пенсионные фонды и страховые компании (вложения в них должны будут полностью вычитаться из капитала банка), отмечается в докладе.
“При этом, чтобы учесть риски участников, которые не будут консолидироваться, предлагаем признать в регуляторном капитале все понесенные ими убытки, если они не были полностью признаны при обесценении вложений банка в такие дочерние зависимые организации (ДЗО). Приравнять риск-веса по кредитам к инвестициям для неконсолидируемых ДЗО с плохими финансовыми показателями, поскольку такие кредиты несут для банка риски, схожие с акционерными”, – указывают авторы.
После донастройки регулирования периметр пруденциальной консолидации станет более экономически обоснованным, а точность оценки капитала и рисков банковских групп возрастет, считает ЦБ.
Изменения могут значительно повлиять на несколько крупных банков (до 0,9 п.п. в терминах достаточности капитала). Около половины эффекта банки смогут нивелировать, снизив экспозицию на неконсолидируемые ДЗО путем выкупа части их активов, используемых в банковской деятельности, на свой баланс, поясняет регулятор. Оставшийся эффект возникнет в результате деконсолидации НПФ и СК, а также вычета инвестиций в них.
Сообщается, что новые нормы вступят в силу ориентировочно к концу 2027 года, но для части из них может потребоваться поэтапное внедрение. Окончательное решение по графику внедрения всех инициатив Банк России примет по итогам обсуждения концепции с рынком и обновления оценки эффектов.
